Estrategia de ruptura del canal de Donchian (20 / 10, estilo Turtle)

Reglas de entrada y salida

1. Solo largos y una posición a la vez (strategy.position_size == 0 antes de entrar). Las señales se evalúan al cierre de la vela; Deepwick ejecuta las órdenes de mercado en la apertura de la vela siguiente.
2. Nivel de entrada = máximo de las 20 velas anteriores (ta.highest(high, 20)[1], sin la vela actual).
3. Entrada: sin posición y con cierre por encima del nivel, compra en la apertura siguiente.
4. Señal de salida: cierre por debajo del mínimo de las 10 velas anteriores → cierra el largo (comentario Channel exit).
5. Stop: precio medio de entrada − 2,5 × ATR(14). El ATR se recalcula en cada vela, así que el nivel se mueve con la volatilidad pero sigue anclado a la entrada (no es un trailing stop).
6. Sin take-profit: las ganadoras corren hasta la salida por canal o el stop.
7. Tamaño y costes en strategy(): capital inicial 10.000, 20% del capital por operación, comisión del 0,05% por ejecución, slippage no definido (0 por defecto). Los backtests guardados pagan además medio spread real en cada ejecución de mercado y de stop.

Referencia del lenguaje: Deepwick Script.

Ajustes por defecto

Cómo ejecuta Deepwick esta estrategia

• Las órdenes de mercado se ejecutan en la apertura de la vela siguiente.
• Stops y límites siguen el recorrido de la vela: apertura → extremo más cercano → extremo más lejano → cierre.
• Los gaps se ejecutan en la apertura.
• La comisión se cobra en cada ejecución, y el slippage se aplica a las órdenes de mercado y de stop, según lo definido en strategy().

Más sobre cómo funciona el backtesting

Código fuente

Deepwick Script (un subconjunto de Pine Script)

//@version=5
strategy("Donchian Breakout Strategy", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.05)
entryLen = input.int(20, "Entry channel", minval=2)
exitLen = input.int(10, "Exit channel", minval=2)
atrMult = input.float(2.5, "ATR stop", step=0.1)
hi = ta.highest(high, entryLen)[1]
lo = ta.lowest(low, exitLen)[1]
plot(hi, "Entry level", color=color.green)
plot(lo, "Exit level", color=color.red)
if strategy.position_size == 0 and close > hi
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if strategy.position_size > 0
    strategy.exit("Stop", stop=strategy.position_avg_price - ta.atr(14) * atrMult)
    if close < lo
        strategy.close("Long", comment="Channel exit")

Pruébala en Deepwick

1. Abre un gráfico de cualquier cripto o CFD.
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Preguntas frecuentes