Estrategia de cruce de EMAs (9 / 21)

Reglas de entrada y salida

1. Solo largos y una posición a la vez (strategy.position_size == 0 antes de entrar). Las señales se evalúan al cierre de la vela; Deepwick ejecuta las órdenes de mercado en la apertura de la vela siguiente.
2. EMA rápida = ta.ema(close, 9), EMA lenta = ta.ema(close, 21).
3. Entrada: sin posición y cuando la EMA rápida cruza por encima de la lenta, compra en la apertura siguiente.
4. Señal de salida: la EMA rápida cruza por debajo de la lenta → cierre en la apertura siguiente.
5. Bracket de protección desde el precio medio de entrada: stop-loss un 2% por debajo y take-profit un 6% por encima (inputs Stop Loss % y Take Profit %; Take Profit % = 0 desactiva el objetivo). Stops y objetivos se comprueban siguiendo el recorrido de la vela (apertura → extremo más cercano → extremo más lejano → cierre).
6. Tamaño y costes en strategy(): capital inicial 10.000, 10% del capital por operación, comisión del 0,05% por ejecución, slippage no definido (0 por defecto). Los backtests guardados pagan además medio spread real en cada ejecución de mercado y de stop.

Referencia del lenguaje: Deepwick Script.

Ajustes por defecto

Cómo ejecuta Deepwick esta estrategia

• Las órdenes de mercado se ejecutan en la apertura de la vela siguiente.
• Stops y límites siguen el recorrido de la vela: apertura → extremo más cercano → extremo más lejano → cierre.
• Los gaps se ejecutan en la apertura.
• La comisión se cobra en cada ejecución, y el slippage se aplica a las órdenes de mercado y de stop, según lo definido en strategy().

Más sobre cómo funciona el backtesting

Código fuente

Deepwick Script (un subconjunto de Pine Script)

//@version=5
strategy("EMA Crossover", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.05)
fast = input.int(9, "Fast EMA", minval=2, maxval=50, step=1)
slow = input.int(21, "Slow EMA", minval=10, maxval=200, step=1)
stopPct = input.float(2, "Stop Loss %", minval=0.5, maxval=10, step=0.1)
tpPct = input.float(6, "Take Profit %", minval=0, maxval=20, step=0.1)
colorMid = input.color("color.orange", "Color  Mid")
colorLine = input.color("color.blue", "Color  Line")
colorUp = input.color("color.green", "Color  Up")
colorDown = input.color("color.red", "Color  Down")
fastE = ta.ema(close, fast)
slowE = ta.ema(close, slow)
longSignal = strategy.position_size == 0 and ta.crossover(fastE, slowE)
exitSignal = strategy.position_size > 0 and ta.crossunder(fastE, slowE)
if longSignal
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if strategy.position_size > 0
    strategy.exit("Risk", stop=stopPct > 0 ? strategy.position_avg_price * (1 - stopPct / 100) : na, limit=tpPct > 0 ? strategy.position_avg_price * (1 + tpPct / 100) : na)
if exitSignal
    strategy.close("Long", comment="EMA cross down")
p_Fast_EMA = plot(fastE, "Fast EMA", color=colorMid, linewidth=2)
p_Slow_EMA = plot(slowE, "Slow EMA", color=colorLine, linewidth=2)
plotshape(longSignal, "Long", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=colorUp, text="L")
plotshape(exitSignal, "Exit", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=colorDown, text="X")
alertcondition(longSignal, "EMA long entry", "Fast EMA crossed above slow EMA")
alertcondition(exitSignal, "EMA exit", "Fast EMA crossed below slow EMA")

Pruébala en Deepwick

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