Estrategia de cruce de medias de Hull (HMA 9 / 21)

Reglas de entrada y salida

1. Solo largos y una posición a la vez (strategy.position_size == 0 antes de entrar). Las señales se evalúan al cierre de la vela; Deepwick ejecuta las órdenes de mercado en la apertura de la vela siguiente.
2. HMA(n) = WMA(2·WMA(close, n/2) − WMA(close, n), round(√n)). Rápida = HMA 9, lenta = HMA 21.
3. Entrada: sin posición y cuando la HMA rápida cruza por encima de la lenta, compra en la apertura siguiente.
4. Señal de salida: la HMA rápida cruza por debajo de la lenta → cierre.
5. Bracket de protección desde el precio medio de entrada: stop-loss un 2% por debajo y take-profit un 6% por encima (inputs Stop Loss % y Take Profit %; Take Profit % = 0 desactiva el objetivo). Stops y objetivos se comprueban siguiendo el recorrido de la vela (apertura → extremo más cercano → extremo más lejano → cierre).
6. Tamaño y costes en strategy(): capital inicial 10.000, 10% del capital por operación, comisión del 0,05% por ejecución, slippage no definido (0 por defecto). Los backtests guardados pagan además medio spread real en cada ejecución de mercado y de stop.

Referencia del lenguaje: Deepwick Script.

Ajustes por defecto

Cómo ejecuta Deepwick esta estrategia

• Las órdenes de mercado se ejecutan en la apertura de la vela siguiente.
• Stops y límites siguen el recorrido de la vela: apertura → extremo más cercano → extremo más lejano → cierre.
• Los gaps se ejecutan en la apertura.
• La comisión se cobra en cada ejecución, y el slippage se aplica a las órdenes de mercado y de stop, según lo definido en strategy().

Más sobre cómo funciona el backtesting

Código fuente

Deepwick Script (un subconjunto de Pine Script)

//@version=5
strategy("Hull MA Crossover", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.05)
fastLen = input.int(9, "Fast HMA Length", minval=5, maxval=50, step=1)
slowLen = input.int(21, "Slow HMA Length", minval=20, maxval=200, step=1)
stopPct = input.float(2, "Stop Loss %", minval=0.5, maxval=10, step=0.1)
tpPct = input.float(6, "Take Profit %", minval=0, maxval=20, step=0.1)
colorBg = input.color("color.purple", "Color  Bg")
colorDim = input.color("color.maroon", "Color  Dim")
colorUp = input.color("color.green", "Color  Up")
colorDown = input.color("color.red", "Color  Down")
hmaFast = ta.wma(2 * ta.wma(close, fastLen / 2) - ta.wma(close, fastLen), math.round(math.sqrt(fastLen)))
hmaSlow = ta.wma(2 * ta.wma(close, slowLen / 2) - ta.wma(close, slowLen), math.round(math.sqrt(slowLen)))
longSignal = strategy.position_size == 0 and ta.crossover(hmaFast, hmaSlow)
exitSignal = strategy.position_size > 0 and ta.crossunder(hmaFast, hmaSlow)
if longSignal
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if strategy.position_size > 0
    strategy.exit("Risk", stop=stopPct > 0 ? strategy.position_avg_price * (1 - stopPct / 100) : na, limit=tpPct > 0 ? strategy.position_avg_price * (1 + tpPct / 100) : na)
if exitSignal
    strategy.close("Long", comment="HMA cross down")
p_Fast_HMA = plot(hmaFast, "Fast HMA", color=colorBg, linewidth=2)
p_Slow_HMA = plot(hmaSlow, "Slow HMA", color=colorDim, linewidth=2)
plotshape(longSignal, "Long", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=colorUp, text="L")
plotshape(exitSignal, "Exit", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=colorDown, text="X")
alertcondition(longSignal, "HMA long entry", "Fast HMA crossed above slow HMA")
alertcondition(exitSignal, "HMA exit", "Fast HMA crossed below slow HMA")

Pruébala en Deepwick

1. Abre un gráfico de cualquier cripto o CFD.
2. Pulsa «Scripts» y añade esta estrategia.
3. Pulsa «Run» y revisa las operaciones en el Strategy Tester.

Preguntas frecuentes