Estrategia de cruce del Estocástico (14, 3, 3)

Reglas de entrada y salida

1. Solo largos y una posición a la vez (strategy.position_size == 0 antes de entrar). Las señales se evalúan al cierre de la vela; Deepwick ejecuta las órdenes de mercado en la apertura de la vela siguiente.
2. %K = SMA(3) del estocástico bruto de 14 velas; %D = SMA(3) de %K.
3. Entrada: sin posición, %K cruza por encima de %D y %K está por debajo de 20 (input Oversold) → compra en la apertura siguiente.
4. Señal de salida: %K por encima de 80 → cierre (80 fijo en el código).
5. Bracket de protección desde el precio medio de entrada: stop-loss un 2% por debajo y take-profit un 6% por encima (inputs Stop Loss % y Take Profit %; Take Profit % = 0 desactiva el objetivo). Stops y objetivos se comprueban siguiendo el recorrido de la vela (apertura → extremo más cercano → extremo más lejano → cierre).
6. Tamaño y costes en strategy(): capital inicial 10.000, 10% del capital por operación, comisión del 0,05% por ejecución, slippage no definido (0 por defecto). Los backtests guardados pagan además medio spread real en cada ejecución de mercado y de stop.

Referencia del lenguaje: Deepwick Script.

Ajustes por defecto

Cómo ejecuta Deepwick esta estrategia

• Las órdenes de mercado se ejecutan en la apertura de la vela siguiente.
• Stops y límites siguen el recorrido de la vela: apertura → extremo más cercano → extremo más lejano → cierre.
• Los gaps se ejecutan en la apertura.
• La comisión se cobra en cada ejecución, y el slippage se aplica a las órdenes de mercado y de stop, según lo definido en strategy().

Más sobre cómo funciona el backtesting

Código fuente

Deepwick Script (un subconjunto de Pine Script)

//@version=5
strategy("Stochastic Cross", overlay=false, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.05)
len = input.int(14, "%K Length", minval=5, maxval=50, step=1)
kSmooth = input.int(3, "%K Smoothing", minval=1, maxval=10, step=1)
dSmooth = input.int(3, "%D Smoothing", minval=1, maxval=10, step=1)
oversold = input.int(20, "Oversold", minval=5, maxval=45, step=1)
stopPct = input.float(2, "Stop Loss %", minval=0.5, maxval=10, step=0.1)
tpPct = input.float(6, "Take Profit %", minval=0, maxval=20, step=0.1)
colorLine = input.color("color.blue", "Color  Line")
colorMid = input.color("color.orange", "Color  Mid")
colorUp = input.color("color.green", "Color  Up")
colorDown = input.color("color.red", "Color  Down")
colorNeutral = input.color("color.gray", "Color  Neutral")
hh = ta.highest(high, len)
ll = ta.lowest(low, len)
kRaw = 100.0 * (close - ll) / (hh - ll)
k = ta.sma(kRaw, kSmooth)
d = ta.sma(k, dSmooth)
longSignal = strategy.position_size == 0 and ta.crossover(k, d) and k < oversold
exitSignal = strategy.position_size > 0 and k > 80
if longSignal
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if strategy.position_size > 0
    strategy.exit("Risk", stop=stopPct > 0 ? strategy.position_avg_price * (1 - stopPct / 100) : na, limit=tpPct > 0 ? strategy.position_avg_price * (1 + tpPct / 100) : na)
if exitSignal
    strategy.close("Long", comment="Stoch exit")
hline(80, "Overbought", color=colorNeutral, linestyle=hline.style_dashed)
hline(20, "Oversold", color=colorNeutral, linestyle=hline.style_dashed)
p__K = plot(k, "%K", color=colorLine, linewidth=2)
p__D = plot(d, "%D", color=colorMid)
plotshape(longSignal, "Long", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=colorUp, text="L")
plotshape(exitSignal, "Exit", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=colorDown, text="X")
alertcondition(longSignal, "Stoch long entry", "Stochastic crossed up inside oversold")
alertcondition(exitSignal, "Stoch exit", "Stochastic left overbought")

Pruébala en Deepwick

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