Estrategia de ruptura del TTM Squeeze

Reglas de entrada y salida

1. Solo largos y una posición a la vez (strategy.position_size == 0 antes de entrar). Las señales se evalúan al cierre de la vela; Deepwick ejecuta las órdenes de mercado en la apertura de la vela siguiente.
2. Squeeze = Bandas de Bollinger (20, 2) dentro del canal de Keltner (20, 1,5). Momentum = ta.linreg(close − mid, 20, 0), con mid = media entre el punto medio máximo/mínimo de 20 velas y la SMA 20.
3. Entrada: sin posición, el squeeze estaba activo en la vela anterior y se libera en esta, cierre sobre la media de Bollinger y momentum > 0 → compra en la apertura siguiente.
4. Señal de salida: momentum < 0 → cierre (comentario Momentum faded).
5. Bracket de protección desde el precio medio de entrada: stop-loss un 2% por debajo y take-profit un 6% por encima (inputs Stop Loss % y Take Profit %; Take Profit % = 0 desactiva el objetivo). Stops y objetivos se comprueban siguiendo el recorrido de la vela (apertura → extremo más cercano → extremo más lejano → cierre).
6. Tamaño y costes en strategy(): capital inicial 10.000, 10% del capital por operación, comisión del 0,05% por ejecución, slippage no definido (0 por defecto). Los backtests guardados pagan además medio spread real en cada ejecución de mercado y de stop.

Referencia del lenguaje: Deepwick Script.

Ajustes por defecto

Cómo ejecuta Deepwick esta estrategia

• Las órdenes de mercado se ejecutan en la apertura de la vela siguiente.
• Stops y límites siguen el recorrido de la vela: apertura → extremo más cercano → extremo más lejano → cierre.
• Los gaps se ejecutan en la apertura.
• La comisión se cobra en cada ejecución, y el slippage se aplica a las órdenes de mercado y de stop, según lo definido en strategy().

Más sobre cómo funciona el backtesting

Código fuente

Deepwick Script (un subconjunto de Pine Script)

//@version=5
strategy("TTM Squeeze Breakout", overlay=false, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.05)
len = input.int(20, "Length", minval=5, maxval=50, step=1)
bbMult = input.float(2, "BB Mult", minval=1, maxval=3, step=0.1)
kcMult = input.float(1.5, "KC Mult", minval=1, maxval=3, step=0.1)
stopPct = input.float(2, "Stop Loss %", minval=0.5, maxval=10, step=0.1)
tpPct = input.float(6, "Take Profit %", minval=0, maxval=20, step=0.1)
colorUp = input.color("color.green", "Color  Up")
colorDown = input.color("color.red", "Color  Down")
colorNeutral = input.color("color.gray", "Color  Neutral")
[bm, bu, bl] = ta.bb(close, len, bbMult)
[km, ku, kl] = ta.kc(close, len, kcMult)
sqz = bl > kl and bu < ku
mid = math.avg(math.avg(ta.highest(high, len), ta.lowest(low, len)), ta.sma(close, len))
mom = ta.linreg(close - mid, len, 0)
longSignal = strategy.position_size == 0 and sqz[1] and not sqz and close > bm and mom > 0
exitSignal = strategy.position_size > 0 and mom < 0
if longSignal
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if strategy.position_size > 0
    strategy.exit("Risk", stop=stopPct > 0 ? strategy.position_avg_price * (1 - stopPct / 100) : na, limit=tpPct > 0 ? strategy.position_avg_price * (1 + tpPct / 100) : na)
if exitSignal
    strategy.close("Long", comment="Momentum faded")
hline(0, "Zero", color=colorNeutral, linestyle=hline.style_dotted)
p_Momentum = plot(mom, "Momentum", color=mom >= 0 ? colorUp : colorDown, style=plot.style_columns)
plotshape(longSignal, "Long", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=colorUp, text="L")
plotshape(exitSignal, "Exit", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=colorDown, text="X")
alertcondition(longSignal, "TTM squeeze long entry", "Squeeze released with bullish momentum")
alertcondition(exitSignal, "TTM exit", "Momentum turned negative")

Pruébala en Deepwick

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Preguntas frecuentes