Estrategia de reversión al VWAP (banda del 1%)

Reglas de entrada y salida

1. Solo largos y una posición a la vez (strategy.position_size == 0 antes de entrar). Las señales se evalúan al cierre de la vela; Deepwick ejecuta las órdenes de mercado en la apertura de la vela siguiente.
2. v = ta.vwap(hlc3) (VWAP de sesión); banda inferior = VWAP × (1 − 1%).
3. Entrada: sin posición y con el cierre por debajo de la banda inferior, compra en la apertura siguiente.
4. Señal de salida: cierre por encima del VWAP → cierre (comentario Back to VWAP).
5. Bracket de protección desde el precio medio de entrada: stop-loss un 2% por debajo y take-profit un 6% por encima (inputs Stop Loss % y Take Profit %; Take Profit % = 0 desactiva el objetivo). Stops y objetivos se comprueban siguiendo el recorrido de la vela (apertura → extremo más cercano → extremo más lejano → cierre).
6. Nota de reentrada: la condición de entrada es un estado, no un cruce. Si el stop o el objetivo cierran la operación y la condición sigue activa, la estrategia vuelve a entrar en la apertura de la vela siguiente.
7. Tamaño y costes en strategy(): capital inicial 10.000, 10% del capital por operación, comisión del 0,05% por ejecución, slippage no definido (0 por defecto). Los backtests guardados pagan además medio spread real en cada ejecución de mercado y de stop.

Referencia del lenguaje: Deepwick Script.

Ajustes por defecto

Cómo ejecuta Deepwick esta estrategia

• Las órdenes de mercado se ejecutan en la apertura de la vela siguiente.
• Stops y límites siguen el recorrido de la vela: apertura → extremo más cercano → extremo más lejano → cierre.
• Los gaps se ejecutan en la apertura.
• La comisión se cobra en cada ejecución, y el slippage se aplica a las órdenes de mercado y de stop, según lo definido en strategy().

Más sobre cómo funciona el backtesting

Código fuente

Deepwick Script (un subconjunto de Pine Script)

//@version=5
strategy("VWAP Mean Reversion", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.05)
bandPct = input.float(1, "Band %", minval=0.1, maxval=5, step=0.1)
stopPct = input.float(2, "Stop Loss %", minval=0.5, maxval=10, step=0.1)
tpPct = input.float(6, "Take Profit %", minval=0, maxval=20, step=0.1)
colorMid = input.color("color.orange", "Color  Mid")
colorMid2 = input.color("color.teal", "Color  Mid2")
colorUp = input.color("color.green", "Color  Up")
colorDown = input.color("color.red", "Color  Down")
v = ta.vwap(hlc3)
lowerBand = v * (1 - bandPct / 100)
upperBand = v * (1 + bandPct / 100)
longSignal = strategy.position_size == 0 and close < lowerBand
exitSignal = strategy.position_size > 0 and close > v
if longSignal
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if strategy.position_size > 0
    strategy.exit("Risk", stop=stopPct > 0 ? strategy.position_avg_price * (1 - stopPct / 100) : na, limit=tpPct > 0 ? strategy.position_avg_price * (1 + tpPct / 100) : na)
if exitSignal
    strategy.close("Long", comment="Back to VWAP")
p_VWAP = plot(v, "VWAP", color=colorMid, linewidth=2)
p_Lower_Band = plot(lowerBand, "Lower Band", color=color.new(colorMid2, 50), linewidth=1)
p_Upper_Band = plot(upperBand, "Upper Band", color=color.new(colorMid2, 50), linewidth=1)
plotshape(longSignal, "Long", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=colorUp, text="L")
plotshape(exitSignal, "Exit", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=colorDown, text="X")
alertcondition(longSignal, "VWAP long entry", "Price dropped below VWAP band")
alertcondition(exitSignal, "VWAP exit", "Price recovered above VWAP")

Pruébala en Deepwick

1. Abre un gráfico de cualquier cripto o CFD.
2. Pulsa «Scripts» y añade esta estrategia.
3. Pulsa «Run» y revisa las operaciones en el Strategy Tester.

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