Estrategia Williams %R de reversión a la media (14, −80 / −20)

Reglas de entrada y salida

1. Solo largos y una posición a la vez (strategy.position_size == 0 antes de entrar). Las señales se evalúan al cierre de la vela; Deepwick ejecuta las órdenes de mercado en la apertura de la vela siguiente.
2. w = ta.wpr(14) (rango de 0 a −100).
3. Entrada: sin posición y con %R por debajo de −80 (sobreventa), compra en la apertura siguiente.
4. Señal de salida: %R por encima de −20 (sobrecompra) → cierre.
5. Riesgo: bracket stop 2% / objetivo 6%. Los niveles −80/−20 están fijos en el código, no son inputs.
6. Bracket de protección desde el precio medio de entrada: stop-loss un 2% por debajo y take-profit un 6% por encima (inputs Stop Loss % y Take Profit %; Take Profit % = 0 desactiva el objetivo). Stops y objetivos se comprueban siguiendo el recorrido de la vela (apertura → extremo más cercano → extremo más lejano → cierre).
7. Nota de reentrada: la condición de entrada es un estado, no un cruce. Si el stop o el objetivo cierran la operación y la condición sigue activa, la estrategia vuelve a entrar en la apertura de la vela siguiente.
8. Tamaño y costes en strategy(): capital inicial 10.000, 10% del capital por operación, comisión del 0,05% por ejecución, slippage no definido (0 por defecto). Los backtests guardados pagan además medio spread real en cada ejecución de mercado y de stop.

Referencia del lenguaje: Deepwick Script.

Ajustes por defecto

Cómo ejecuta Deepwick esta estrategia

• Las órdenes de mercado se ejecutan en la apertura de la vela siguiente.
• Stops y límites siguen el recorrido de la vela: apertura → extremo más cercano → extremo más lejano → cierre.
• Los gaps se ejecutan en la apertura.
• La comisión se cobra en cada ejecución, y el slippage se aplica a las órdenes de mercado y de stop, según lo definido en strategy().

Más sobre cómo funciona el backtesting

Código fuente

Deepwick Script (un subconjunto de Pine Script)

//@version=5
strategy("Williams %R Mean Reversion", overlay=false, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.05)
len = input.int(14, "Length", minval=5, maxval=50, step=1)
stopPct = input.float(2, "Stop Loss %", minval=0.5, maxval=10, step=0.1)
tpPct = input.float(6, "Take Profit %", minval=0, maxval=20, step=0.1)
colorBg = input.color("color.purple", "Color  Bg")
colorUp = input.color("color.green", "Color  Up")
colorDown = input.color("color.red", "Color  Down")
colorNeutral = input.color("color.gray", "Color  Neutral")
w = ta.wpr(len)
longSignal = strategy.position_size == 0 and w < -80
exitSignal = strategy.position_size > 0 and w > -20
if longSignal
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if strategy.position_size > 0
    strategy.exit("Risk", stop=stopPct > 0 ? strategy.position_avg_price * (1 - stopPct / 100) : na, limit=tpPct > 0 ? strategy.position_avg_price * (1 + tpPct / 100) : na)
if exitSignal
    strategy.close("Long", comment="%R exit")
hline(-20, "Overbought", color=colorNeutral, linestyle=hline.style_dashed)
hline(-80, "Oversold", color=colorNeutral, linestyle=hline.style_dashed)
p_Williams__R = plot(w, "Williams %R", color=colorBg, linewidth=2)
plotshape(longSignal, "Long", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=colorUp, text="L")
plotshape(exitSignal, "Exit", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=colorDown, text="X")
alertcondition(longSignal, "Williams %R long entry", "Williams %R dropped below -80")
alertcondition(exitSignal, "Williams %R exit", "Williams %R climbed above -20")

Pruébala en Deepwick

1. Abre un gráfico de cualquier cripto o CFD.
2. Pulsa «Scripts» y añade esta estrategia.
3. Pulsa «Run» y revisa las operaciones en el Strategy Tester.

Preguntas frecuentes