Screeners RSI: de una condición a una lista de investigación

Abrir veinte gráficos para encontrar una condición repetida consume tiempo y hace fácil cambiar de criterio a mitad del recorrido. Un screener permite escribir primero la condición y revisar después qué mercados la cumplen.

El screener actual de Deepwick filtra por umbral de RSI. Su resultado es una lista para investigar, no una orden de entrada ni un backtest de una estrategia completa.

Crea una regla que puedas repetir

Entra en Screeners con tu cuenta y pulsa New screener. Elige un nombre que describa la regla, el universo, la temporalidad, el operador y el umbral.

La interfaz ofrece Crypto top y FX majors, temporalidades de 1h, 4h y 1d, y las condiciones RSI < o RSI >. El cálculo utiliza RSI de 14 periodos sobre cierres disponibles y descarta la última vela si todavía se está formando.

Un ejemplo didáctico sería «Crypto · RSI menor que 30 · 4h». No implica que un RSI bajo anticipe una subida. Sirve para obtener una lista con una condición concreta que luego puedes contrastar en el gráfico.

Ejecuta y comprueba la hora

Guarda la regla y pulsa Run now. La ejecución es manual: guardar un screener no activa una vigilancia continua. La opción de aviso por coincidencia tampoco convierte por sí sola la regla en un escaneo periódico.

Revisa la hora de ejecución, los símbolos encontrados y el RSI de cada coincidencia. Abre el gráfico del mismo mercado y proveedor, conserva la temporalidad y comprueba la vela relevante. Comparar una lectura de 4h cerrada con el RSI de una vela de 1h en formación no valida la misma condición.

Las coincidencias guardadas son observaciones de un momento concreto. Si vuelves a consultar la lista más tarde, no des por hecho que siguen vigentes.

Qué significa una lista vacía

Puede que ningún mercado cumpla la condición, pero también puede faltar histórico o haber un problema de datos. La implementación omite símbolos sin información suficiente y tolera fallos del proveedor. El número de símbolos del universo no garantiza que todos tengan una lectura utilizable en esa ejecución.

Si esperabas una coincidencia, abre primero ese mercado y revisa su disponibilidad y sus velas. Cambiar el umbral hasta obtener resultados puede ocultar un problema de cobertura.

Convierte coincidencias en observaciones

Define de antemano qué vas a estudiar después: persistencia de la condición, estructura del precio o evolución durante un número fijo de velas. Mantén también las observaciones que no confirman tu idea.

Puedes registrar símbolo, fecha, temporalidad y criterio en el diario de investigación. No introduzcas precios de entrada ni P&L si no hubo una operación: una observación de mercado y una ejecución son cosas distintas.

Para investigar resultados históricos necesitas reglas completas de entrada, salida, tamaño y costes. El primer backtest explica ese recorrido. El screener solo reduce el conjunto de gráficos que vas a examinar ahora.