Robustez
Monte Carlo para ver el abanico de resultados, walk-forward para no ajustar con el mismo tramo que evalúas y sensibilidad de parámetros para saber si la ventaja es real o un pico.
Quant
El flujo completo de una estrategia cuantitativa.
De los datos a la ejecución: precio histórico real, tu señal en Pine Script, un backtest que no ve el futuro, métricas de riesgo que puedas auditar y la salida hacia tu bróker. Todo en el mismo motor.
Las cinco etapas, una a una.
Nada aquí es una caja negra: cada etapa dice qué ha usado y qué ha hecho.
- 01Datos
Historial real, minuto a minuto: M1 desde 2003 en XAUUSD y forex, más pares spot y perpetuos USD-M de Binance. Sin feed sintético ni velas de relleno.
- 02Señales
Tu estrategia, en el subconjunto de Pine Script que Deepwick ejecuta. Si compila en Pine, compila aquí: la misma sintaxis, las mismas funciones.
- 03Backtest
Vela a vela y sin ver el futuro: cada orden se llena en la apertura siguiente y stop y objetivo siguen el recorrido dentro de la vela. Con el spread, el slippage y la comisión reales.
- 04Riesgo
Beneficio neto, profit factor, acierto, drawdown máximo, Sharpe y Sortino, buy & hold y exposición. Y después Monte Carlo, walk-forward y sensibilidad de parámetros.
- 05Ejecución
Cuando la señal pasa tu filtro, salta sola: alertas a Telegram, Discord o email y webhook al bróker o a tu terminal.
Quant
Lo que puedes medir
El mismo backtest responde preguntas distintas sin reescribir la estrategia.
Optimización
Barridos de parámetros sobre el mismo motor, con el coste dentro del cálculo. Lo que gana el barrido todavía tiene que sobrevivir al walk-forward.
Riesgo
Distribución de pérdidas, no solo la cifra final: dónde se concentra el drawdown, cuánto cuesta la peor racha y cuánto se lo lleva el spread.
Pon a prueba tus ideas antes que el mercado.
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