Backtesting
Wie Deepwick eine Strategie backtestet.
Ein Backtest ist nur nützlich, wenn er hätte passieren können. Diese vier Regeln sind im Broker-Emulator eingebaut und können nicht deaktiviert werden.
- 01Next-Bar-Fills
Ein Signal auf einem geschlossenen Balken wird zur Eröffnung des nächsten Balkens gefüllt, nie zu einem Preis, den du nicht handeln konntest.
- 02Ein realer Pfad innerhalb des Balkens
Stops und Targets werden vom Open zum näheren Extrem, dann zum anderen, dann zum Close geprüft.
- 03Gaps füllen beim Open
Gappt der Preis durch deinen Stop, bekommst du den Open, wie auf dem Markt.
- 04Kosten bei jedem Fill
Gespeicherte Backtests zahlen bei jedem Markt- und Stop-Fill den halben Live-Spread; Slippage und Kommission werden bei jedem Entry und Exit berechnet, sobald deine strategy() sie festlegt.
Deepwick vs ein typischer Backtester
| Deepwick | Typisch | |
|---|---|---|
| Order-Fills | Eröffnung des nächsten Balkens | Close des gleichen Balkens |
| Stops innerhalb eines Balkens | Pfad: Open → näherer Extrem → anderer → Close | Nur gegen Close geprüft |
| Gap durch einen Stop | Gefüllt beim Open | Gefüllt zum Stop-Preis |
| Spread, Slippage, Kommission | Live-Spread bei gespeicherten Backtests, dazu Slippage und Kommission nach deinen Vorgaben | Oft optional oder ignoriert |
| Skript-Variablen pro Balken | Inspector zeigt sie alle | Nicht sichtbar |
Die Zusammenfassung zeigt Nettogewinn, Profit Factor, Trefferquote, maximalen Drawdown, Sharpe und Sortino, Buy & Hold und Exposure. Die anderen Tabs gehen weiter: Robustness (Monte Carlo, Walk-Forward, Parameterempfindlichkeit), Optimization (Sweeps) und Risk (Verlustverteilung, Abgleich mit echten Fills).
Teste deine Ideen, bevor der Markt es tut.
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