Robustezza
Monte Carlo per vedere la gamma dei risultati, walk-forward per non ottimizzare sullo stesso tratto che valuti e sensibilità ai parametri per capire se il vantaggio è reale o un picco.
Quant
Il flusso completo di una strategia quantitativa.
Dai dati all'esecuzione: storico dei prezzi reale, il tuo segnale in Pine Script, un backtest che non vede mai il futuro, metriche di rischio verificabili e l'uscita verso il tuo broker. Tutto sullo stesso motore.
Le cinque fasi, una alla volta.
Qui niente è una scatola nera: ogni fase dice cosa ha usato e cosa ha fatto.
- 01Dati
Storico reale, minuto per minuto: M1 dal 2003 su XAUUSD e forex, più le coppie spot e i perpetuos USD-M di Binance. Nessun feed sintetico, nessuna candela di riempimento.
- 02Segnali
La tua strategia, nel sottoinsieme di Pine Script che Deepwick esegue. Se compila in Pine, compila qui: stessa sintassi, stesse funzioni.
- 03Backtest
Candela per candela, senza guardare il futuro: ogni ordine si riempie alla apertura successiva e stop e obiettivo seguono il percorso dentro la candela. Con spread, slippage e commissione reali.
- 04Rischio
Profitto netto, profit factor, hit rate, drawdown massimo, Sharpe e Sortino, buy & hold ed esposizione. Poi Monte Carlo, walk-forward e sensibilità ai parametri.
- 05Esecuzione
Quando il segnale passa il tuo filtro parte da solo: alert su Telegram, Discord o email e webhook verso il broker o verso il tuo terminale.
Quant
Cosa puoi misurare
Lo stesso backtest risponde a domande diverse senza riscrivere la strategia.
Ottimizzazione
Sweep di parametri sullo stesso motore, con il costo dentro il calcolo. Ciò che vince lo sweep deve sopravvivere anche al walk-forward.
Rischio
Distribuzione delle perdite, non solo il numero finale: dove si concentra il drawdown, quanto costa la serie peggiore e quanto ne spiega lo spread.
Testa le tue idee prima che lo faccia il mercato.
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Creato da un solo trader-sviluppatore. Aggiornato ogni settimana.