バックテスト
Deepwick のバックテストの仕組み。
バックテストは「実際に起こり得た」場合にのみ有用です。以下の4つのルールはブローカーエミュレーターに組み込まれており、無効化できません。
- 01次バー約定
確定済みバーのシグナルは次のバーのオープンで約定。取引不可能な価格では約定しません。
- 02バー内部の実際のパス
ストップとターゲットはオープン→近い方の極→もう一方の極→クローズの順で判定されます。
- 03ギャップはオープンで約定
価格がストップをギャップで抜けた場合、市場と同様にオープンで約定します。
- 04すべての約定にコスト
保存したバックテストでは、成行とストップの約定ごとにライブスプレッドの半分を支払います。スリッページと手数料は strategy() で設定すると、すべてのエントリーとエグジットで課金されます。
Deepwick vs 一般的なバックテスター
| Deepwick | 一般的 | |
|---|---|---|
| 注文の約定 | 次バーの始値 | 同じバーの終値 |
| バー内部のストップ | パス:始値 → 近い方の極 → もう一方 → 終値 | 終値とのみ判定 |
| ストップを跨ぐギャップ | 始値で約定 | ストップ価格で約定 |
| スプレッド・スリッページ・手数料 | 保存したバックテストにライブスプレッド、加えて設定したスリッページと手数料 | オプションまたは無視されがち |
| バーごとのスクリプト変数 | Inspector がすべて表示 | 不可視 |
サマリーには純利益、profit factor、勝率、最大ドローダウン、Sharpe と Sortino、buy & hold、エクスポージャーが出ます。他のタブはさらに深く掘ります: Robustness（Monte Carlo、ウォークフォワード、パラメータ感度）、Optimization（スイープ）、Risk（損失分布、実際の約定との照合）。
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