강건성
Monte Carlo로 결과의 폭을, walk-forward로 평가 구간과 같은 구간을 조정하지 않게 하고, 파라미터 민감도로 우위가 진짜인지 정점인지 확인합니다.
다섯 단계, 하나씩.
여기에는 블랙박스가 없습니다. 각 단계가 무엇을 쓰고 무엇을 했는지 말해 줍니다.
- 01데이터
분 단위의 진짜 히스토리: XAUUSD와 포렉스에 2003년부터의 M1, 그리고 Binance의 현물·USD-M 무기한 계약. 합성 피드도, 채워 넣은 캔들도 없습니다.
- 02신호
Deepwick가 실행하는 Pine Script 서브셋으로 짠 전략. Pine에서 컴파일되면 여기서도 컴파일됩니다. 문법도 함수도 같습니다.
- 03백테스트
캔들 단위로, 미래를 보지 않고. 모든 주문은 다음 시가에 체결되고止损·목표는 캔들 안의 경로를 따라갑니다. 실제 스프레드, 슬리피지, 수수료 포함.
- 04리스크
순이익, profit factor, 승률, 최대 드로다운, Sharpe와 Sortino, buy & hold, 익스포저. 그다음 Monte Carlo, walk-forward, 파라미터 민감도.
- 05실행
필터를 통과한 신호는 알아서 나갑니다. Telegram, Discord, 이메일 알림과 브로커나 터미널로 가는 webhook.
Quant
측정할 수 있는 것
전략을 다시 쓰지 않아도 같은 백테스트가 다른 질문에 답합니다.
최적화
같은 엔진에서 파라미터를 훑고 비용까지 계산에 넣습니다. 훑기에서 이긴 것은 walk-forward에서도 살아남아야 합니다.
리스크
최종 숫자만이 아니라 손실 분포: 드로다운이 어디에 몰리는지, 최악의 연패가 얼마인지, 그중 스프레드가 설명하는 몫은 얼마인지.
시장이 움직이기 전에 아이디어를 테스트하세요.
무료 플랜, 카드 불필요. 이메일을 입력해 시작하세요.
트레이더 겸 개발자 한 명이 만듭니다. 매주 업데이트.