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Deepwick Script 参考

Deepwick Script 是 Deepwick 图表和回测所用的语言。它运行 Pine Script 的一个子集：ta.*、math.*、str.*、input.*、plot* 和 strategy.* 的多数函数都与 Pine 中完全一致，不支持的代码行会标出行号和列号。这一页列出了引擎目前支持的一切，以及它不支持什么。

第一次用 Deepwick？先看这份分步指南：如何免费回测一个 Pine Script 策略.

在做一个会写 Deepwick Script 的 AI 助手？把这份参考当成一份 Markdown 文档.

更新时间: 2026-10-03

语言

Deepwick Script 运行 Pine Script 的一个子集，包括枚举、用户自定义类型、方法和 map；//@version 这一行不会被强制校验。脚本按 K 线逐根运行，从最老的一根到最新的一根，每个变量都保留自己的历史。

语法	作用
`x = expr / x := expr`	声明一个变量，然后用 := 重新赋值。名字前面可以加一个可选的类型（int、float、bool、string、color、series、simple、const、line、label）。
`var / varip`	在第一根 K 线上初始化一次，之后各根 K 线沿用这个值。由于脚本运行在已收盘的 K 线上，varip 的行为和 var 一样。
`x[n]`	历史运算符：n 根之前 x 的值（第一根之前为 na）。
`if / else`	条件块，缩进四个空格。if 也可以当作表达式使用。
`cond ? a : b`	三元运算符。
`switch`	多路分支，可以带一个用于比较的值，也可以不带。
`for i = a to b [by step]`	计数循环。支持 break 和 continue。
`while cond`	条件成立时持续循环。
`f(x, y) => expr`	用户自定义函数，可以写在一行，也可以写成缩进块并返回最后一个表达式。和 Pine 一样，每个调用位置各自保留 ta.* 的状态。
`[a, b] = f()`	元组：函数可以返回多个值，ta.macd() 和 ta.bb() 这类内置函数就是这样。
`and / or / not`	逻辑运算符。算术：+ - * / %；比较：== != < <= > >=。

声明

语法	作用
`indicator(title, shorttitle, overlay, precision)`	声明一个指标：它在图上绘制，没有可回测的对象。study() 作为别名也可以。
`strategy(title, overlay, initial_capital, default_qty_type, default_qty_value, commission_type, commission_value, slippage, pyramiding)`	声明一个策略。默认值：initial_capital 100000、每单 1 张合约、手续费 0、滑点 0 个 tick、金字塔加仓 1。process_orders_on_close 等其他参数会被忽略。

输入

输入会显示在编辑器旁边和指标的设置里，这样不用改代码就能调整它们。

语法	作用
`input.int(defval, title, minval, maxval, step)`	整数。
`input.float(defval, title, minval, maxval, step)`	小数。
`input.bool(defval, title)`	复选框。
`input.string(defval, title, options)`	文本，或者一组选项。
`input.session(defval, title)`	一个交易时段，比如 "0930-1600"，或者一组星期，比如 "23456"。把它传给 session.ismarket() 和其它 session.* 判断。
`input.source(defval, title)`	一个价格来源：open、high、low、close、hl2、hlc3、ohlc4 或 hlcc4。
`input.color(defval, title)`	取色器。
`input(defval, title)`	通用输入，类型由默认值决定。

K 线数据与时间

时间是 UTC 毫秒。hour() 和其它时间函数可以传入一个时间；hour() 还可以传入一个时区，取自固定的偏移量列表，不含夏令时。

语法	作用
`open, high, low, close, volume`	当前 K 线的价格和成交量。
`hl2, hlc3, ohlc4, hlcc4`	常用的价格均值。
`bar_index, last_bar_index`	当前 K 线的序号（0 是最老的一根）和最后一根的序号。
`time, time_close`	K 线的开盘和收盘时间。作为函数 —— time("D")、time(timeframe.period, "0000-0900:23456", "UTC") —— 返回包含当前这根的高周期 K 线的开始（或结束）时间；如果这根 K 线在时段之外，则返回 na。时段写法："HHMM-HHMM"，也可以跨夜，逗号分隔多个窗口，冒号后可跟星期（1 = 周日 … 7 = 周六），以及 "24x7"。
`timeframe.change(timeframe)`	在每个新周期的第一根 K 线上为真，例如 timeframe.change("D") 在每天的第一根上为真（每周从周一开始）。
`timestamp(timezone?, year, month, day, hour, minute, second)`	由各部分组成毫秒时间，或由日期字符串得到：timestamp("2026-01-05T09:30:00Z")。
`dayofweek.sunday … dayofweek.saturday`	用来和 dayofweek（1 … 7）比较的星期常量。
`session.ismarket, isfirstbar, islastbar, ispremarket, ispostmarket`	时段状态。这里的市场几乎全天交易，所以每根 K 线都在交易时段内；isfirstbar / islastbar 标出每个 UTC 日的第一根和最后一根。
`year, month, weekofyear, dayofmonth, dayofweek, hour, minute, second`	K 线时间的日历字段；也可以传入一个时间来调用，例如 hour(time, "America/New_York")。dayofweek：1 = 周日 … 7 = 周六。
`barstate.isfirst, islast, isnew, isconfirmed, ishistory, isrealtime`	脚本在 K 线历史中的位置。
`timeframe.period, multiplier, isintraday, isdaily, isweekly, ismonthly`	图表的周期。
`syminfo.ticker, tickerid, mintick, pointvalue`	图表的品种、最小价格变动和一个点的价值。

技术分析（ta.*）

和 Pine 一样，每个调用位置各自保留状态：写在两行里的两次 ta.ema() 调用是两个互不相干的平均值。K 线不够多之前，结果是 na。

语法	作用
`ta.sma(source, length)`	简单移动平均。
`ta.ema(source, length)`	指数移动平均。
`ta.rma(source, length)`	Wilder 移动平均，RSI 和 ATR 用的是它。
`ta.wma(source, length)`	加权移动平均。
`ta.vwma(source, length)`	成交量加权移动平均。
`ta.hma(source, length)`	Hull 移动平均。
`ta.linreg(source, length, offset)`	线性回归线的数值。
`ta.vwap(source)`	成交量加权平均价，每天 00:00 UTC 重新开始。
`ta.rsi(source, length)`	相对强弱指数，0 到 100。
`ta.macd(source, fastlen, slowlen, siglen)`	返回 [macd, signal, histogram]。
`ta.stoch(source, high, low, length)`	随机指标 %K，0 到 100。
`ta.cci(source, length)`	商品通道指数。
`ta.mfi(series, length)`	资金流量指数。
`ta.wpr(length)`	威廉指标 %R，-100 到 0。
`ta.dmi(diLength, adxSmoothing)`	返回 [+DI, -DI, ADX]。
`ta.supertrend(factor, atrPeriod)`	返回 [supertrend, direction]；上涨趋势中 direction 为 -1，下跌趋势中为 1。
`ta.sar(start, inc, max)`	抛物线 SAR。
`ta.mom(source, length)`	动量：source 减去 length 根之前的 source。
`ta.roc(source, length)`	变动率，以百分比表示。
`ta.change(source, length)`	与 length 根之前的差值（默认为 1）。
`ta.tr / ta.tr(handle_na)`	真实波幅。
`ta.atr(length)`	平均真实波幅（Wilder）。
`ta.bb(series, length, mult)`	布林带：返回 [middle, upper, lower]。
`ta.bbw(series, length, mult)`	布林带宽度：(upper - lower) / middle。
`ta.kc(series, length, mult)`	肯特纳通道：返回 [middle, upper, lower]，使用真实波幅的 EMA。
`ta.stdev(source, length, biased)`	标准差。
`ta.variance(source, length, biased)`	方差。
`ta.dev(source, length)`	平均绝对偏差。
`ta.median(source, length)`	中位数。
`ta.highest(source, length) / ta.highest(length)`	最近 length 根里的最高值（默认为 high）。
`ta.lowest(source, length) / ta.lowest(length)`	最近 length 根里的最低值（默认为 low）。
`ta.highestbars(source, length)`	相对最高值的偏移：0 或负数。
`ta.lowestbars(source, length)`	相对最低值的偏移：0 或负数。
`ta.rising(source, length)`	如果 source 高于它之前 length 个值中的每一个，则为真。
`ta.falling(source, length)`	如果 source 低于它之前 length 个值中的每一个，则为真。
`ta.crossover(source1, source2)`	在 source1 上穿 source2 的那根 K 线上为真。
`ta.crossunder(source1, source2)`	在 source1 下穿 source2 的那根 K 线上为真。
`ta.cross(source1, source2)`	任意方向的交叉都为真。
`ta.pivothigh(source, leftbars, rightbars)`	枢轴高点的价格，要等枢轴之后 rightbars 根才能确定，在此之前是 na。source 可选（默认为 high）。
`ta.pivotlow(source, leftbars, rightbars)`	枢轴低点的价格，要等枢轴之后 rightbars 根才能确定，在此之前是 na。source 可选（默认为 low）。
`ta.valuewhen(condition, source, occurrence)`	在最近第 occurrence 根满足 condition 的 K 线上，source 的取值。
`ta.barssince(condition)`	自 condition 上一次为真以来经过的 K 线数。
`ta.cum(source)`	从第一根 K 线开始的累计值。

其他周期（request.*）

高周期是用图表自己的 K 线拼出来的，所以它不需要引擎手里没有的数据。高周期一根 K 线的值，要等它收盘之后的图表 K 线上才看得见：一根 4 小时 K 线永远无法从自己内部读到，这正是回测保持诚实的原因。

语法作用

request.security(symbol, timeframe, expression) 在同一个品种的高周期上运行 expression，返回最后一个已收盘的值。它只对图表自己的品种有效（也可以是 syminfo.tickerid 或空品种）；换成别的品种会返回 na，因为引擎手里始终只有图表的 K 线。周期写法接受 Pine 的（"60"、"240"、"D"、"W"、"M"）和 Deepwick 的（"1h"、"4h"、"1d"）。expression 可以是一次 ta.* 调用，这时会在高周期序列上求值。在这样一根 K 线收盘之前，返回 na。

request.security(..., lookahead) 接受但忽略。打开 lookahead_on 会让回测读到正在形成的高周期 K 线，那就是偷看未来；引擎从不偷看。gaps 只影响 K 线内部的绘制，这里用不上。

语法	作用
`request.security(symbol, timeframe, expression)`	在同一个品种的高周期上运行 expression，返回最后一个已收盘的值。它只对图表自己的品种有效（也可以是 syminfo.tickerid 或空品种）；换成别的品种会返回 na，因为引擎手里始终只有图表的 K 线。周期写法接受 Pine 的（"60"、"240"、"D"、"W"、"M"）和 Deepwick 的（"1h"、"4h"、"1d"）。expression 可以是一次 ta.* 调用，这时会在高周期序列上求值。在这样一根 K 线收盘之前，返回 na。
`request.security(..., lookahead)`	接受但忽略。打开 lookahead_on 会让回测读到正在形成的高周期 K 线，那就是偷看未来；引擎从不偷看。gaps 只影响 K 线内部的绘制，这里用不上。

策略（strategy.*）

市价单在下一根 K 线开盘时成交。止损单和限价单沿着这根 K 线成交：开盘价，然后是离开盘更近的那个极值，再是另一个极值，最后是收盘价。如果价格跳空越过订单，就按开盘价成交。每次成交都收手续费；滑点适用于市价单和止损单。

语法	作用
`strategy.entry(id, direction, qty, limit, stop, comment)`	开仓或加仓；没有指定 limit 或 stop 时就是市价单。
`strategy.order(id, direction, qty, limit, stop, comment)`	参数和 strategy.entry() 相同。
`strategy.exit(id, from_entry, qty_percent, profit, limit, loss, stop, trail_points, trail_offset, comment)`	针对某次入场的止盈、止损和移动止损：止盈和止损以 tick 计，limit 和 stop 用价格。trail_points 是距已到过的最好价格的距离（以 tick 计），trail_offset 是移动止损生效之前需要先走出的盈利（以 tick 计）。止损只会向对你有利的方向移动，而且只在已收盘的 K 线上移动，所以任何一根 K 线都不可能触发它自己的最高价所设下的止损。
`strategy.close(id, comment, qty_percent)`	在下一根 K 线以市价平掉一次入场。
`strategy.close_all(comment)`	平掉所有持仓。
`strategy.cancel(id) / strategy.cancel_all()`	撤掉未成交的订单。
`strategy.position_size, position_avg_price`	当前持仓（多头为正，空头为负）及其均价。
`strategy.opentrades.entry_bar_index(n), entry_price, entry_time, entry_id, size, profit, commission, max_runup, max_drawdown`	第 n 笔未平仓交易的详情（0 为最老的一笔）；没有则为 na。空头的 size 为负数。例如持有 10 根 K 线后平仓：bar_index - strategy.opentrades.entry_bar_index(0) >= 10。
`strategy.closedtrades.entry_bar_index(n), exit_bar_index, entry_price, exit_price, entry_time, exit_time, entry_id, size, profit, commission, max_runup, max_drawdown`	第 n 笔已平仓交易的详情（0 为最老的一笔；最后一笔是 strategy.closedtrades - 1）。
`strategy.equity, netprofit, openprofit, grossprofit, grossloss, initial_capital`	账户数值。
`strategy.closedtrades, opentrades, wintrades, losstrades`	交易笔数。
`strategy.long, strategy.short`	方向。
`strategy.fixed, strategy.cash, strategy.percent_of_equity`	default_qty_type 的取值。
`strategy.commission.percent, cash_per_order, cash_per_contract`	commission_type 的取值。

绘图与提醒

语法	作用
`plot(series, title, color, linewidth, style)`	在图表上或独立窗格中绘制一条序列。
`plotshape(series, title, style, location, color, text)`	在 series 为真的那些 K 线上绘制图形。
`plotchar(series, title, char, location, color)`	在 series 为真的那些 K 线上绘制字符。
`hline(price, title, color, linestyle)`	固定水平上的水平线。
`fill(plot1, plot2, color)`	在两条绘图线或两条 hline 之间填充。
`bgcolor(color)`	给 K 线背景上色。
`barcolor(color)`	给 K 线本身上色。
`alertcondition(condition, title, message)`	声明一个条件，可以把它变成邮件、Telegram、Discord 或 webhook 提醒。
`plot.style_*`	line、linebr、stepline、histogram、columns、circles、cross、area。
`hline.style_*`	solid、dashed、dotted。
`shape.*`	triangleup, triangledown, arrowup, arrowdown, circle, xcross, cross, diamond, square, flag, labelup, labeldown.
`location.*`	abovebar、belowbar、top、bottom、absolute。
`size.*`	auto、tiny、small、normal、large、huge。可以接受，但图形只按一种大小绘制。

线与方框

语法	作用
`line.new(x1, y1, x2, y2, extend, color, style, width)`	在两个 K 线序号和两个价格之间画一条线，返回它的 id。
`line.set_x1, set_y1, set_x2, set_y2, set_xy1, set_xy2, set_color, set_style, set_width`	修改一条线。
`line.delete(id)`	删除一条线。
`box.new(left, top, right, bottom, border_color, bgcolor, extend)`	画一个矩形，返回它的 id。
`box.set_left, set_top, set_right, set_bottom, set_bgcolor, set_border_color, set_extend`	修改一个方框。
`box.delete(id)`	删除一个方框。
`line.style_, box.style_`	solid、dashed、dotted。
`extend.*`	none、left、right、both。

数学、字符串与颜色

语法	作用
`math.abs, ceil, floor, round(number, precision), sign, sqrt, exp, log, log10, pow(base, exponent)`	算术。
`math.max(...), math.min(...), math.avg(...)`	对任意多个值。
`math.sum(source, length)`	最近 length 根 K 线的总和。
`math.pi, math.e`	常量。
`na, na(x), nz(x, replacement), fixnan(x)`	缺失值、对它的判断、对它的替换，以及最后一个非 na 的值。
`int(x), float(x), bool(x)`	类型转换。
`str.tostring(value, format), str.format(text, ...), str.length(s), str.contains(s, part)`	字符串。str.format 用参数替换 {0}、{1}…。
`color.new(color, transp), color.rgb(red, green, blue, transp)`	构造一种颜色；透明度从 0 到 100。
`color.*`	red, green, blue, orange, yellow, purple, aqua, lime, fuchsia, teal, maroon, navy, olive, gray, silver, white, black.

数组（array.*）

语法	作用
`array.new_float, new_int, new_bool, new_string, new_color, new_line, new_box, new_label, new_table(size)`	创建一个数组。
`array.get, set, insert, push, pop, shift, unshift`	读取和修改元素。
`array.size, first, last, sum, avg, min, max, stdev`	长度与统计。

Map 与用户自定义类型

支持用户自定义类型和 `map.<fn>` 集合。两者都是顶层声明；作用于某个值的方法用 `obj.method(args...)` 的写法。

语法	作用
`enum Name Member Member = N ...`	顶层枚举声明。没有写值的成员从 0 开始自动递增；显式值可以是数字或字符串。在任何表达式位置都可以用 `Name.Member` 访问。枚举值就是普通的数字（或字符串），所以可以直接和比较运算符配合，也可以不转换就传给 `int()`。
`type Name field1 field2: int field3 = default`	顶层用户自定义类型。字段一行一个；`: type` 和 `= default` 这两部分为了向前兼容被接受，但目前还没有校验。用 `Type.new(arg1, arg2, ...)` 构造，用 `instance.field` 读取字段。
`m = map.new<int, float>()`	创建一个空的 map。类型参数 `<K, V>` 会被接受，但运行时忽略。
`m = map.put(m, key, value)`	设置一个键。返回这个 map，所以调用可以链式书写或重新赋值。
`v = map.get(m, key)`	读取一个值。键不存在时返回 na。
`n = map.size(m)`	条目数量。
`keys = map.keys(m), values = map.values(m)`	以 Pine 数组返回键或值（按插入顺序）。
`map.contains(m, key), map.remove(m, key)`	成员判断和删除。两者都返回这个 map。

还不支持

调用引擎不认识的函数时，脚本会带着「Unknown function」以及行号和列号停下来。

语法	作用
`label.new(), table.new()`	还不可用。线和方框可以。
`import, matrix.*, array.new<type>()`	库、矩阵和带类型的数组构造函数还没有实现。
`strategy.risk.*`	风控规则（max_position_size、max_intraday_loss、max_drawdown、allow_entry_in）还不支持。strategy.exit() 里的移动止损支持：用 trail_points 和 trail_offset。

常见问题

Deepwick Script 和 Pine Script 是一样的吗？

不是。它是 Deepwick 自己的引擎，运行 Pine Script 的一个子集：就是这一页上的函数。ta.*、math.*、str.*、input.*、plot* 和 strategy.* 的大部分调用都能照常运行；不支持的代码行会标出行号和列号。Deepwick 与 TradingView 无隶属关系；Pine Script 是 TradingView, Inc. 的商标。

Deepwick Script 支持 Pine Script 的哪些功能？

Deepwick Script 运行 Pine Script 的一个子集，包括枚举、用户自定义类型（`type`）、方法声明和 `map.*` 集合。还没有实现的有：库（`import`）、`matrix.*` 以及带类型的 `array.new<type>()` 构造函数；编辑器会用准确的行号和列号指出来。//@version 这一行不会被强制校验。把脚本粘进编辑器就能看到哪些行会运行。

Deepwick 支持 request.security() 吗？

支持，但只针对图表自己品种的高周期。request.security(syminfo.tickerid, "240", close) 返回最近一根已收盘的 4 小时 K 线的收盘价，expression 也可以是一次 ta.* 调用。换成别的品种仍然返回 na：引擎手里始终只有图表的 K 线，一个看起来合理但错误的数字比没有数字更糟。

为什么 request.security() 在最开始的几根 K 线上返回 na？

因为还没有任何高周期 K 线收盘。4 小时 K 线只有在它收盘之后的那根图表 K 线上才读得到，而这正是让回测读不到正在形成的 K 线的机制。一旦有一根收盘，这个值就会一直重复到下一根收盘为止。

回测里策略订单是怎么成交的？

市价单在下一根 K 线开盘时成交。止损单和限价单沿着这根 K 线成交（开盘价、离开盘更近的极值、更远的极值、收盘价），价格跳空越过订单时按开盘价成交。每次成交都收手续费，市价单和止损单还会计入滑点，都由 strategy() 设定，默认都是 0。

脚本在哪里运行？

在图表上，在你的浏览器里，基于图表已加载的 K 线运行。保存的回测在 Deepwick 的服务器上运行，最多 5,000 根 K 线。