Backtesting
Como a Deepwick faz backtesting de uma estratégia.
Um backtest só é útil se pudesse ter acontecido. Estas quatro regras estão integradas no emulador da corretora e não podem ser desligadas.
- 01Fills na próxima vela
Um sinal numa vela fechada é executado na abertura da próxima, nunca a um preço que não podias negociar.
- 02Um caminho real dentro da vela
Stops e alvos são verificados da abertura ao extremo mais próximo, depois ao outro, depois ao fecho.
- 03Gaps são preenchidos na abertura
Se o preço abrir um gap através do teu stop, recebes a abertura, como no mercado.
- 04Custos em cada fill
Os backtests guardados pagam meio spread ao vivo em cada fill a mercado ou por stop; slippage e comissão são cobrados em cada entrada e saída sempre que a tua strategy() os define.
Deepwick vs um backtester típico
| Deepwick | Típico | |
|---|---|---|
| Execução de ordens | Abertura da próxima vela | Fecho da mesma vela |
| Stops dentro da vela | Caminho: abertura → extremo mais próximo → outro → fecho | Verificado apenas contra o fecho |
| Gap através do stop | Preenchido na abertura | Preenchido ao preço do stop |
| Spread, slippage, comissão | Spread ao vivo nos backtests guardados, mais o slippage e a comissão que definires | Muitas vezes opcional ou ignorado |
| Variáveis do script por vela | O Inspector mostra-as todas | Não visíveis |
O resumo reporta lucro líquido, profit factor, taxa de acerto, drawdown máximo, Sharpe e Sortino, buy & hold e exposição. As outras abas vão mais longe: Robustness (Monte Carlo, walk-forward, sensibilidade de parâmetros), Optimization (sweeps) e Risk (distribuição de perdas, reconciliação contra fills reais).
Testa as tuas ideias antes que o mercado o faça.
Plano gratuito, sem cartão. Regista-te com o teu email para começar.
Feito por um único trader e programador. Novidades todas as semanas.