Robustez
Monte Carlo para ver o leque de resultados, walk-forward para não afinar no mesmo trecho que avalias e sensibilidade dos parâmetros para saber se a vantagem é real ou um pico.
Quant
O fluxo inteiro de uma estratégia quantitativa.
Dos dados à execução: histórico de preço real, o teu sinal em Pine Script, um backtest que nunca vê o futuro, métricas de risco que podes auditar e a saída para o teu broker. Tudo no mesmo motor.
Os cinco passos, um a um.
Nada aqui é uma caixa preta: cada passo diz o que usou e o que fez.
- 01Dados
Histórico real, minuto a minuto: M1 desde 2003 em XAUUSD e forex, mais pares spot e perpétuos USD-M da Binance. Sem feed sintético nem velas de enchimento.
- 02Sinais
A tua estratégia, no subconjunto de Pine Script que a Deepwick executa. Se compila em Pine, compila aqui: a mesma sintaxe, as mesmas funções.
- 03Backtest
Vela a vela e sem ver o futuro: cada ordem preenche na abertura seguinte e stop e alvo seguem o caminho dentro da vela. Com o spread, o slippage e a comissão reais.
- 04Risco
Lucro líquido, profit factor, taxa de acerto, drawdown máximo, Sharpe e Sortino, buy & hold e exposição. E depois Monte Carlo, walk-forward e sensibilidade dos parâmetros.
- 05Execução
Quando o sinal passa o teu filtro, salta sozinho: alertas para Telegram, Discord ou email e webhook para o broker ou para o teu terminal.
Quant
O que podes medir
O mesmo backtest responde a perguntas diferentes sem reescrever a estratégia.
Otimização
Varreduras de parâmetros sobre o mesmo motor, com o custo dentro do cálculo. O que ganha a varredura ainda tem de sobreviver ao walk-forward.
Risco
Distribuição das perdas, não só o número final: onde o drawdown se concentra, quanto custa a pior sequência e quanto disso explica o spread.
Testa as tuas ideias antes que o mercado o faça.
Plano gratuito, sem cartão. Regista-te com o teu email para começar.
Feito por um único trader e programador. Novidades todas as semanas.